Une bande de Bollinger marque-t-elle vraiment un marché surélevé Au cours des dernières semaines, il y a eu une foule de nouvelles qui ont eu un impact positif sur le marché des actions. Les rapports sur les bénéfices, les nouvelles alimentées et les interventions de la BoJ ont accru les risques sur le commerce et les principaux indices boursiers ont éclaté. Cette rupture, cependant, semble avoir bougé beaucoup plus vite que d'habitude. En fait, nous avons vu une fin au-dessus de la bande de Bollinger 2-écart-type. Im entendu des chuchotements de overbought ici une fois de plus. Mais l'action de prix n'est pas baissière, du moins en ce moment - et cela vient d'un malentendu sur la façon dont Bollinger Bands travail. Les bandes de Bollinger sont une étude de volatilité adaptative. Il tente d'englober la majorité de l'action sur les prix, et si nous sortons de ces bandes, cela indique souvent qu'une certaine réversion moyenne est nécessaire. Misread Signals Mais réversion moyenne ne doit pas se produire C'est une faute de nombreux nouveaux commerçants qui cherchent le Saint Graal et ne pas garder les indicateurs dans le contexte. Ce que les bandes de bollinger sont vraiment bonnes à est de marquer les cycles de volatilité - qui est un cycle que beaucoup de nouveaux commerçants manquent. Après avoir vu la compression Bollinger Band, le prix sortira d'equillibrium et nous verrons l'expansion de la volatilité. Souvent fois le prix va aller en dehors des bandes de Bollinger, mais c'est parce que le BB est en retard de prix et a été pour une période de volatilité précédente. En fait, lorsque nous voyons l'expansion du prix et de la volatilité, elle nous dit souvent que la direction du mouvement est durable. Heres the Evidence Woodshedder le quantifie pour nous avec une étude montrant comment ceux qui recherchent la réversion à la moyenne sera généralement déçu: Et encore une fois se résume à ceci: jusqu'à ce que nous voyons la preuve réelle de la faiblesse, nous devons supposer que la tendance est Va continuer. Steven Place est le fondateur et le chef commerçant à investingwithoptionsBollinger Bands Compression En tant que commerçant, vous voulez avoir plusieurs stratégies dans votre boîte à outils pour accueillir le marché et les possibilités offertes. Les stratégies de consolidation et de suivi sont les plus courantes. Dans cet article, je vais partager une tendance après la stratégie que j'ai appris au début de mes débuts et suis backtesting occupé à l'heure actuelle. La stratégie de compression Bollinger Band. Il s'agit d'une stratégie simple, mais vous avez encore besoin de s'en tenir aux règles pour éviter les modèles faibles. Cette stratégie est purement basée sur l'action des prix et un indicateur. Bande de Bollinger (ajoutez la bande de Bollinger à votre diagramme avec la déviation de 2 et 20 périodes). En gros, les zones sur les cartes qui nécessiteront notre attention sont celles où le prix va de côté et où Bollinger bande sont de compression (près les uns des autres) et parallèles, définissant la zone de compression. Ensuite, nous allons attendre une pause de la compression (vers le haut ou vers le bas) pour aller long ou court et monter la vague. Pour identifier une zone de compression valide, vous avez besoin de: 8211 Amplificateur de prix Bollinger Bandes à suivre latéralement 8211 Bollinger Bandes à proximité les unes des autres et plates Exemple 1 Il s'agit d'une compression non valide car même si le prix est compressé et contenu dans une plage serrée, Les bandes de Bollinger ne sont pas proches l'une de l'autre et non pas plates (elles convergent l'une vers l'autre). En phase de compression, nous noterons (et ajusterons si nécessaire) le haut et le bas au début de la phase de compression. Ce sont le niveau que nous voulons obtenir brisé (bougie doit fermer ci-dessus ou en dessous) à envisager de prendre un commerce. Dans l'exemple ci-dessous, la zone de compression est contenue entre les 2 lignes bleues, et le haut (en rouge) et le bas (en vert) sont notés. Nous voyons alors que le haut s'est cassé (bougie fermée au-dessus) sur la bougie marquée par la flèche donnant un signal long potentiel. Signal d'entrée Pour aller long ou court, nous attendrons une rupture de compression haute ou basse avec le Bollinger divergeant les uns des autres à la fin de la bougie. Dans le dernier exemple, la bougie marquée par la flèche a cassé vers le haut et Bollinger n'est plus plat, satisfaisant les deux conditions pour prendre un commerce. Variation 1 Si le prix casse non seulement la zone de compression highlow mais aussi le highlow précédent je le considère comme un signal plus puissant (à l'heure où je commerce à la fois comme backtesting sur la première paire n'a pas révélé une différence significative, mais je vais vérifier tous les chiffres Encore une fois quand fait backtesting les autres paires et pourrait adapter la stratégie pour prendre seulement les signaux plus forts basés sur des résultats de backtesting). Prenant à nouveau l'exemple précédent, nous voyons que non seulement le prix cassé la zone de compression haute, mais aussi la précédente haute, ce qui en fait une configuration plus forte Arrêter le placement Avant d'entrer dans le commerce, nous voulons savoir au moins où notre arrêt sera (il ya Plusieurs variantes quant aux objectifs que nous allons discuter plus bas). J'ai personnellement testé 8 différents emplacements d'arrêt basés sur la bougie de signal (la bougie qui se brise updown) et précédents hauts et bas. Vous aurez à tester pour vous-même et décider quel arrêt de placement vous voulez utiliser (il peut être n'importe quelle autre méthode que je n'ai pas utilisé n'a pas d'importance) en fonction du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre (parfois arrêts sont moins de 50 Pips et d'autres fois plus de 250 pips). Mais assez intéressant, les 8 arrêts que j'ai backtested étaient tous rentables à la fin mais à divers niveaux. Le plus rentable était 5 fois plus rentable que le moins rentable. Placement cible Maintenant que nous savons où nous mettons notre arrêt, nous avons seulement à décider où nous voulons placer nos cibles, sortir du marché avec nos profits. Ici aussi plusieurs alternatives sont disponibles. Certains vont par exemple prendre leur bénéfice à un rapport 1: 1 (ou plus) de risque à la récompense (si stop50 pips, ils placeront leur cible avec un bénéfice de 50 pips), tandis que d'autres commerçants ne fixent pas de cible, mais suivra leur Arrêter le long du chemin jusqu'à ce que le prix inverse et frappé leur stop stop loss. D'autres commerçants analyseront les courbes sur la bande de Bollinger et tireront leur profit dehors quand les bandes commencent à converger vers l'autre encore après s'être arrêté 8220parallel8221 dans la direction de la tendance. Ici encore, vous devrez déterminer vos règles de prise de bénéfices en fonction de vos propres tests, mais mes tests ont montré qu'une combinaison de deux permettant à pricetrade de fonctionner et de prendre une partie du profit à un moment précis était l'alternative la plus rentable. En fonction de votre style de négociation et le plan de négociation, vous pourriez prendre seulement un tradesignal à la fois, mais comme il ya aussi commerçant en utilisant plus 8220advanced8221 styles commerciaux et techniques, il est également possible avec cette stratégie pour ajouter à votre position dans certaines conditions et circonstances . Donc, je vais détailler ci-dessous 2 variations supplémentaires à cette stratégie de négociation que vous pouvez tester et mettre en œuvre si vous le souhaitez. Variation 2. Pyramide Chaque fois que vous êtes déjà dans un métier, et un nouveau signal apparaissent dans la même direction que votre commerce actuel, vous pouvez prendre ce commerce ainsi et augmenter votre exposition et la position sur cette paire, espérant récolter plus de pépins et de profit le long du chemin. Une chose à garder à l'esprit avec cette variation est le placement d'arrêt. Si un nouveau commerce est pris alors l'arrêt des métiers déjà ouverts sera placé à l'arrêt du nouveau métier qui est pris (voyez les images ci-dessous) L'avantage de cette technique est que vous pouvez pyramide et ajouter des bénéfices sur chaque nouveau commerce Avec de fortes tendances. Mais l'inconvénient est que vous aussi les pertes pyramide si le prix ne tourne pas en votre faveur. Je vais illustrer ceci avec l'exemple suivant. Let8217s imaginez que vous êtes déjà long sur EURUSD H1, votre commerce est de 20 pips dans le bénéfice et votre arrêt est de 30 pips sous le prix d'achat du commerce 1 lorsque la paire vous présente un nouveau signal d'achat que vous prenez stop taille sur ce nouveau signal Est de 30 pips. Vous prenez le commerce et ainsi bouger l'arrêt du commerce 1 pour arrêter le placement du commerce 2. Donc vous avez un arrêt 30 pips sur le commerce 2 et maintenant seulement 10 pips arrêt sur le commerce 1. Prix continue à aller un peu en votre faveur avant de changer de direction et Frapper votre perte stop, votre perte sera alors 30 pips sur le commerce 2 et 10 pips sur le commerce 1 si -40 pips au total. Si vous souhaitez implémenter cette variante, je recommande (back) de tester d'abord pour déterminer les règles que vous souhaitez implémenter. Personnellement, je suis autorisé à prendre un nouveau métier dans la même direction que si toutes les positions ouvertes en cours ont des arrêts au moins au point de rupture, me mettant dans une situation sans risque pour le nouveau commerce. Mais vous avez le choix et déterminer ce que votre règle sera Variation 2. Hedging Une deuxième variation avancée qui peut être utilisé avec cette stratégie est également prendre le signal qui va à l'encontre de votre position ouverte. Si vous êtes long une paire, et un signal court apparaît alors vous le prenez (et vice-versa), en appliquant les mêmes règles d'arrêt et de cible que vous avez testées. Cette technique permet également d'obtenir des bénéfices de retracement tout en suivant la tendance, mais a le même inconvénient que la technique pyramidale. Donc, vous voulez vous assurer que vous (retour) tester cette technique ainsi pour déterminer les règles vous permettant de haie. Le mode plus avancé sur cette stratégie étant de combiner Pyramiding et de couverture pour maximiser les profits (et aussi les pertes si elle ne va pas en votre faveur). Variation 3. le commerce avec un biais Une autre façon de négocier cette stratégie est avec un biais. En fonction de votre calendrier de négociation, vous allez analyser le calendrier plus élevé pour déterminer la tendance sous-jacente et puis seulement prendre les métiers dans ce sens sur votre période de négociation et d'ignorer les autres signaux. Par exemple, si vous échangez le H1, vous devez analyser le D1 et H4 pour déterminer la tendance (let8217s disent qu'il tend vers le haut) et prendre des métiers dans cette direction seulement (alors vous ne prendriez que de longs signaux). Conclusion Il ne s'agit pas seulement d'apprendre une stratégie et de commencer aveuglément la négociation (si c'est le cas, faites au moins sur un compte de démonstration et non sur de l'argent réel). J'ai appris cette stratégie auprès des autres commerçants de DMTrading. fr, mais je passe beaucoup de temps à la tester et la peaufinais selon mon style et mes propres règles d'engagement en fonction des résultats. J'ai backtested USDCAD sur le H1 sur 7 ans de données historiques, plus de 250 métiers et cela m'a pris environ 57 heures Mais il s'agit de mettre le travail acharné en backtesting pour déterminer vos propres règles de négociation de la stratégie, en sachant, sur la base des résultats , Votre espérance potentielle à la fois en termes de profits et de pertes (je sais ce qui est mon pire rabais et longestbiggest strie perdante sur cette stratégie pour USDCAD H1). Cela me rend pas freak out quand avoir 3 pertes dans une rangée ou perdre 250 pips dans une semaine (parce que je sais it8217s été bien pire dans mon backtesting) et la confiance que, à long terme, la stratégie est rentable si (et seulement si) je Le commerce exactement comme je l'ai backtested pour produire le même résultat N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou entrer en contact sur les médias sociaux si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette stratégie, j'ai essayé d'expliquer le mieux que j'ai pu. Martha Stokes: Amélioration Analyse des bandes de Bollinger Comment utiliser les bandes de Bollinger pour de meilleurs choix d'actions Les bandes de Bollinger sont un excellent outil pour aider à développer des compétences spatiales de reconnaissance de formes, ces compétences visuelles que tous les analystes techniques experts ont. Pour beaucoup de commerçants techniques, essayer de reconnaître l'action latérale de prix tôt et comment le prix se comportera pendant ce modèle latéral est la compétence d'analyse du numéro un qu'ils luttent pour apprendre. En ajoutant des bandes de Bollinger à vos graphiques d'actions, vous êtes en mesure d'avoir des canaux d'expansion et de contrat qui révèlent bien plus que tout autre type de canal. Il ya une raison pour laquelle Bollinger Bands sont les plus populaires de tous les indicateurs de canal. Leur créateur, John Bollinger, CFA, CMT, a conçu ces bandes uniques d'une manière qui permet aux bandes de répondre et de se déplacer avec les chandeliers eux-mêmes, ainsi que de se déplacer avec la tendance. Bien que de nombreux commerçants techniques appliquent Bollinger Bands directement au tableau des prix, ils peuvent également être appliqués aux indicateurs ainsi, souvent révélant des aspects de l'indicateur qui ne sont pas facilement vu sans les bandes. John Bollinger a également écrit plusieurs variantes des bandes de Bollinger, dont Bollinger Bandwidth, une excellente version des bandes à utiliser lorsque le trader technique préfère ne pas avoir les bandes sur le tableau des prix, mais encore besoin de voir la compression des bandes. Bollinger Bandwidth offre le meilleur des deux mondes avec des modèles d'expansion et de contraction sans interférer avec l'interprétation des cartes chandelier eux-mêmes. Il peut être utilisé dans un graphe linéaire ou un histogramme, selon les préférences techniques des traders. Bollinger Bands B est également un superbe indicateur pour identifier les modèles extrêmes qui signalent un changement de prix significatif. Cet indicateur, et la meilleure façon de l'utiliser, sera expliqué dans une table des matières. Discussion Todayrsquos Bollinger bandes et bandes combinées, de sorte que les commerçants techniques peuvent décider qui sera le plus bénéfique pour leur style de négociation et de paramètres. Graphique des actions Exemple: Schlumberger LTD, SLB SLB a été en mouvement latéral car elle lentement, mais progressivement, a progressé à la hausse depuis Janvier. Les rachats doux et à court terme ont fourni plusieurs opportunités d'entrée comme l'action de prix comprimé et puis remonté à nouveau. Les flèches noires indiquent la contraction des bandes de Bollinger. Cependant, ce qui est beaucoup plus important sont les flèches vertes, qui pointent vers le prix tenant bien au-dessus de la ligne médiane sur 3 schémas latéraux différents que le stock a augmenté. Cela révèle une forte poussée ascendante momentum malgré le manque de bougies de momentum blanc pendant ce temps. L'énorme bougie blanche causée par le High Frequency Trading, HFT, le mercredi 25 juin, a été le seul gain de prix dynamique, et extraordinaire dans sa taille. En Janvier, les bandes Bollinger ont une largeur très constante, plus étroite que la normale, qui a maintenu plus de bougies au-dessus de la ligne médiane que ci-dessous, montrant clairement le biais à la hausse dans cette formation bas fondant, qui est un nouveau fond foncé. La deuxième compression est plus serrée que le fond de la base, et le stock remonte encore. La troisième compression des bandes de Bollinger est significativement plus étroite, ce qui indique que le prix est devenu très serré et compact, un modèle commun avant un HFT soudain course ou un écart. Voici un autre graphique montrant juste la bande passante de Bollinger et comment cette variation de bandes de Bollinger permet au commerçant technique de voir non seulement les modèles de compression dans les bandes de Bollinger, mais aussi les chandeliers individuels et les signaux potentiels d'entrée. Les flèches horizontales noires montrent la bande passante constante de Bollinger pendant le fond de base qui est compatible avec l'accumulation de Dark Pool. Le second ensemble de flèches noires montre la première compression des bandes. La troisième forme de compression se trouve plus bas sur le graphique indicateur Bande passante, ce qui montre que cette compression est nettement plus serré que le précédent. L'entrée peut être effectuée à plusieurs niveaux pendant cette compression, ce qui permet une période de maintien avant la grande course d'un jour de HFT. La légère baisse de la bande passante à un niveau beaucoup plus élevé indique le potentiel d'une évasion. Utilisation de la bande passante permet aux commerçants techniques qui utilisent des chandeliers de voir non seulement la compression des bandes, mais aussi les chandeliers clairement et facilement. C'est une excellente combinaison pour ceux qui comptent sur des chandeliers pour des entrées précises et contrôlées. Bollinger Bandes sont un excellent indicateur pour les commerçants techniques. Ils offrent une variété de modèles, de signaux et de variantes, qui permettent aux traders techniques la capacité de mieux comprendre les tendances des prix et de reconnaître les changements dans l'action des prix précédant les gros mouvements et les évasions. Étant donné que les bandes de Bollinger sont un indicateur de prix et d'un indicateur de temps, l'utilisation de certains indicateurs de volume est essentielle à un succès constant lors de l'utilisation de ces indicateurs. Les traders techniques doivent toujours analyser l'ensemble complet des données de la bande ticker. Le prix, la quantité et le temps doivent tous être évalués. Volume, exprimé par les indicateurs de quantité, révélera la direction de l'évasion et mouvement de la quantité de mouvement. Bollinger bandes à elles seules ne montrent pas la direction du stock prendra, seulement qu'une faille est imminente. Top Advisors Corner contient des échantillons gratuits de bulletins d'information intéressants provenant d'une grande variété d'auteurs professionnels. Les nouveaux articles sont affichés à mesure qu'ils sont reçus des auteurs. Notez que les sollicitations d'abonnement peuvent apparaître à l'intérieur de ces articles. 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